三、减少方差的一些技巧

要减小ε，可以增大n，也可以减小方差σ 2。另一方面，如能减小估计的均方差σ，比如降低一半，那误差就减小一半，这相当于n增大四倍的效果。因此降低方差的各种技巧，值得特别关注。显然，上式中的第一个方差恰好是由于对随机变量x采用随机抽样而引起的，即恰好是无偏估计量gEE（x）的方差，因此期望估计技巧的方差一定比一般Monte Carlo方法的方差小，所减小的方差恰好等于对随机变量y采用随机抽样办法而引起的方差的平均值。 ......